Винрейт против R:R
Убыточных сделок может быть больше, чем прибыльных, и счёт всё равно растёт — если прибыль крупнее убытка.
Винрейт против R:R — что это?
Винрейт — доля прибыльных сделок. Сам по себе он не говорит ни о чём: система с 90% прибыльных сделок легко может быть убыточной.
Работает только связка винрейта и соотношения риска к прибыли. При R:R 1:3 система остаётся в плюсе, даже если отрабатывает лишь четверть сделок.
Отсюда практический вывод: работать нужно не над долей прибыльных сделок, а над соотношением. Доля упирается в потолок, соотношение — почти нет.
- 30% и 1:3 — из 10 сделок 3 по +3R и 7 по −1R = +2R. Счёт растёт
- 50% и 1:1 — 5 по +1R и 5 по −1R = 0. Ровно ноль, а с издержками минус
- 70% и 1:0.5 — 7 по +0.5R и 3 по −1R = +0.5R. Прибыльных сделок больше всех, результат меньше
- 90% и 1:0.2 — 9 по +0.2R и 1 по −1R = +0.8R. Один убыток съедает пять прибыльных сделок
- Вывод — Доля прибыльных сделок ничего не значит без соотношения прибыли к убытку
Винрейт против R:R — как строится?
Порог безубыточности считается просто: 1 ÷ (1 + R:R). При 1:2 это примерно 33%, при 1:3 — 25%. Сравнивай свой реальный винрейт с этим порогом, а не с чужими цифрами.
| R:R | Порог безубытка | С запасом на издержки |
|---|---|---|
| 1:1 | 50% | 55% |
| 1:2 | 33% | 38% |
| 1:3 | 25% | 30% |
| 1:4 | 20% | 25% |
| 1:5 | 17% | 22% |
Порог считается как 1 ÷ (1 + R:R) — это точка, где счёт не растёт и не падает. Второй столбец с запасом: спред, комиссия и своп съедают часть каждой сделки, поэтому целиться нужно выше математического порога.
Винрейт против R:R — частые ошибки
Гордиться высоким винрейтом при R:R хуже 1:1.
Сокращать прибыль ради того, чтобы больше сделок закрылись в плюс.
Сравнивать винрейт с чужим без учёта соотношения.
Считать низкий винрейт признаком плохой системы.
Связано с
Глоссарий
- винрейт
- доля прибыльных сделок. Сам по себе ничего не говорит о результате без учёта R:R.
- соотношение риска и прибыли
- отношение расстояния до тейка к расстоянию до стопа.