Вінрейт проти R:R
Збиткових угод може бути більше, ніж прибуткових, і рахунок усе одно зростає — якщо прибуток більший за збиток.
Вінрейт проти R:R — що це?
Вінрейт — частка прибуткових угод. Сам по собі він не говорить ні про що: система з 90% прибуткових угод легко може бути збитковою.
Працює лише зв'язка вінрейту і співвідношення ризику до прибутку. За R:R 1:3 система лишається в плюсі, навіть якщо відпрацьовує тільки чверть угод.
Звідси практичний висновок: працювати треба не над часткою прибуткових угод, а над співвідношенням. Частка впирається в стелю, співвідношення — майже ні.
- 30% і 1:3 — з 10 угод 3 по +3R і 7 по −1R = +2R. Рахунок зростає
- 50% і 1:1 — 5 по +1R і 5 по −1R = 0. Рівно нуль, а з витратами мінус
- 70% і 1:0.5 — 7 по +0.5R і 3 по −1R = +0.5R. Прибуткових угод найбільше, результат менший
- 90% і 1:0.2 — 9 по +0.2R і 1 по −1R = +0.8R. Один збиток з'їдає п'ять прибуткових угод
- Висновок — Частка прибуткових угод нічого не означає без співвідношення прибутку до збитку
Вінрейт проти R:R — як будується?
Поріг беззбитковості рахується просто: 1 ÷ (1 + R:R). За 1:2 це приблизно 33%, за 1:3 — 25%. Порівнюй свій реальний вінрейт із цим порогом, а не з чужими цифрами.
| R:R | Поріг беззбитковості | Із запасом на витрати |
|---|---|---|
| 1:1 | 50% | 55% |
| 1:2 | 33% | 38% |
| 1:3 | 25% | 30% |
| 1:4 | 20% | 25% |
| 1:5 | 17% | 22% |
Поріг рахується як 1 ÷ (1 + R:R) — це точка, де рахунок не зростає і не падає. Другий стовпець із запасом: спред, комісія і своп з'їдають частину кожної угоди, тому цілитися треба вище за математичний поріг.
Вінрейт проти R:R — часті помилки
Пишатися високим вінрейтом за R:R гіршого за 1:1.
Скорочувати прибуток заради того, щоб більше угод закрилися в плюс.
Порівнювати вінрейт із чужим без урахування співвідношення.
Вважати низький вінрейт ознакою поганої системи.
Пов’язано з
Глосарій
- вінрейт
- частка прибуткових угод. Сам собою нічого не каже про результат без урахування R:R.
- співвідношення ризику і прибутку
- відношення відстані до тейка до відстані до стопа.