Матожидание
Сколько в среднем приносит одна сделка. Если число меньше нуля, дело не в удаче.
Матожидание — что это?
Матожидание — средний результат одной сделки на длинной дистанции с учётом процента прибыльных сделок и среднего размера прибыли и убытка.
Это единственный показатель, который отвечает на вопрос, зарабатывает ли система. Ни винрейт, ни серия удачных сделок на него не отвечают.
Формула короткая: винрейт × средняя прибыль минус доля убыточных × средний убыток. Если результат отрицательный, никакая дисциплина и никакой размер позиции не сделают систему прибыльной.
Матожидание — как строится?
Считается по журналу сделок, а не по ощущению. Издержки — спред, комиссия, своп — вычитаются до расчёта, иначе цифра будет красивой и неверной. Разумный минимум выборки — несколько десятков сделок.
Матожидание — частые ошибки
Оценивать систему по последним пяти сделкам.
Считать матожидание без издержек.
Менять правила после каждой убыточной серии, обнуляя выборку.
Путать положительное матожидание с гарантией прибыли на коротком отрезке.
Связано с
Глоссарий
- винрейт
- доля прибыльных сделок. Сам по себе ничего не говорит о результате без учёта R:R.
- дисциплина
- соблюдение собственного плана независимо от текущего состояния. Проявляется в цифрах, а не в намерениях.
- размер позиции
- объём, рассчитанный так, чтобы срабатывание стопа стоило заданного процента депозита.
- спред
- разница между bid и ask. Твои издержки на входе в сделку.
- комиссия
- плата брокеру или бирже за исполнение, обычно процент от объёма.
- своп
- плата за перенос позиции через ночь. Может быть как отрицательной, так и положительной.