Справочник трейдера: 96 статей от свечей до Smart Money
Бесплатный справочник по трейдингу: структура рынка, ликвидность, ордер-блоки, Вайкофф, Smart Money, индикаторы. 96 разобранных тем простым языком.
Основы
- Что такое рынок и кто на нём торгует Цена идёт туда, где много чужих заявок: крупному игроку нужно, чтобы было у кого купить и кому продать.
- Что такое форекс Форекс — обмен одной валюты на другую. Ты покупаешь евро за доллары и зарабатываешь, если евро подорожает.
- Что такое криптовалюта Криптовалюта торгуется без выходных и ходит резче обычных валют. Правила чтения графика те же.
- Свеча и её строение Одна свеча — это цена за отрезок времени: где открылась, где закрылась и куда успела сходить.
- Таймфреймы Таймфрейм — сколько времени укладывается в одну свечу. Один и тот же рынок на разных таймфреймах выглядит по-р
- Сессии и killzones Рынок живёт круглые сутки, но по-настоящему двигается в несколько часов в день — когда работают Лондон и Нью-Й
- Виды ордеров Ордер — это как ты входишь в сделку: прямо сейчас по текущей цене или заранее по нужной.
- Спред, комиссия, своп Каждая сделка стоит денег ещё до того, как цена куда-то пошла. Три статьи расходов — здесь.
- Лот и объём позиции Объём — сколько ты покупаешь. От него зависит, сколько денег принесёт или отнимет каждый шаг цены.
- Кредитное плечо Плечо позволяет торговать объёмом больше своего счёта. Прибыль растёт, но и убыток тоже.
Классический теханализ
- Тренд и его виды Тренд — это когда цена раз за разом обновляет максимумы или минимумы в одну сторону.
- Свинги: HH, HL, LH, LL Свинг — заметный поворот цены. Из них складывается вся структура: выше-выше значит рост, ниже-ниже значит паде
- Линии поддержки и сопротивления Места, от которых цена уже разворачивалась. Их видят все — поэтому именно туда чаще всего и приходят сначала.
- Трендовые линии Линия вдоль тренда: соединяешь минимумы при росте или максимумы при падении и смотришь, держится ли наклон.
- Каналы Две параллельные линии, между которыми ходит цена. Полезны не как коридор для торговли, а как карта — где ждат
- Пробой Пробой — цена вышла за уровень и закрылась там. Если только задела тенью и вернулась — это не пробой.
- Ложный пробой Цена выскочила за уровень и тут же вернулась. Так собирают стопы тех, кто поверил в пробой.
- Ретест После пробоя цена часто возвращается к тому же уровню и проверяет его с другой стороны.
- Уровни и круглые числа Круглые цифры вроде 1.1000 или 100 000 ничем не особенные, но на них массово ставят заявки — поэтому цена к ни
- Фибоначчи Сетка уровней, которую натягивают на движение, чтобы прикинуть, до какого места дойдёт откат.
Свечные паттерны
- Свеча и её строение Одна свеча — это цена за отрезок времени: где открылась, где закрылась и куда успела сходить.
- Молот Свеча с длинной тенью вниз: цену продавили, но выкупили обратно. Появляется на дне движения.
- Перевёрнутый молот Длинная тень вверх на дне: покупатели пробовали силы. Сам по себе слабый, нужен следующий бар.
- Повешенный Тот же молот, но на вершине после роста. Форма одна, смысл противоположный — важно, откуда пришла цена.
- Падающая звезда Длинная тень вверх на вершине: цену задрали и сразу вернули. Наверху покупателей не осталось.
- Поглощение Одна свеча целиком перекрывает предыдущую. Настроение развернулось за один отрезок времени.
- Доджи Открылась и закрылась почти в одной точке. Никто не победил — рынок в раздумье.
- Марубозу Свеча почти без теней: цена шла в одну сторону весь отрезок и не откатывала.
- Харами Маленькая свеча внутри предыдущей большой. Движение выдохлось, но разворот ещё не подтверждён.
- Инсайд-бар Свеча целиком помещается в диапазон предыдущей. Рынок сжимается перед выходом.
Фигуры
- Голова и плечи Три вершины, средняя выше боковых. Классический признак того, что рост закончился.
- Двойная вершина и дно Цена дважды упёрлась в одно место и не прошла. Со второго раза чаще разворачивается.
- Тройная вершина То же, что двойная вершина, но касаний три. Чем очевиднее фигура, тем вероятнее прокол перед разворотом.
- Треугольники Цена сжимается в угол: колебания становятся всё меньше, пока не выстрелит в одну сторону.
- Флаг и вымпел Короткая передышка после резкого движения. Чаще всего движение продолжается в ту же сторону.
- Клин Похоже на треугольник, но обе границы наклонены в одну сторону. Признак, что движение выдыхается.
- Ромб Сначала колебания расширяются, потом сужаются. Редкая фигура, чаще на вершинах.
- Прямоугольник Цена ходит между двумя горизонтальными границами. Внутри такого коридора чаще всего кто-то набирает позицию.
Индикаторы
- Скользящие средние Линия средней цены за последние N свечей. Сглаживает шум, но всегда показывает прошлое.
- RSI Индикатор скорости движения от 0 до 100. Показывает, насколько резко цена шла, а не куда пойдёт.
- ATR Средний размах свечи. Нужен, чтобы понимать, какой стоп для этого инструмента нормальный.
- Объём: тиковый и реальный Объём на форексе показывает количество сделок, а не денег. На бирже — настоящий. Путать нельзя.
- Почему индикаторы запаздывают Любой индикатор считается по уже произошедшим свечам. Он не предсказывает, он пересказывает.
Дивергенции
- Классическая дивергенция Цена сделала новый максимум, индикатор — нет. Движение идёт, а сил за ним меньше.
- Скрытая дивергенция Обратная картина: цена откатила слабее, чем индикатор. Признак, что тренд продолжится.
- Расширенная дивергенция Цена сделала две вершины на одной высоте, индикатор — нет. Промежуточный случай.
- SMT-дивергенция Два связанных инструмента разошлись: один обновил максимум, другой нет. Один из них врёт.
- Паттерн трёх движений Три одинаковых рывка подряд в одну сторону. К третьему участники обычно заканчиваются.
- Когда дивергенция врёт В сильном тренде дивергенция может держаться месяцами. Сама по себе она не сигнал.
Вайкофф
- Аккумуляция и её фазы Цена долго падала и легла в боковик. Внутри него крупный игрок потихоньку скупает у тех, кто устал ждать.
- Дистрибуция То же самое наоборот: цена долго росла, встала в боковик, и там набранное продают тем, кто покупает на эмоциях
Smart Money
- Структура рынка Структура — это последовательность поворотов цены. Пока максимумы и минимумы растут, тренд вверх.
- BOS — пробой структуры по тренду Цена пробила предыдущий максимум по ходу тренда. Тренд подтверждён и продолжается.
- CHoCH — первый пробой против тренда Первый пробой против тренда. Первый серьёзный признак, что направление меняется.
- Вложенность структуры Внутри большого тренда живут маленькие. На каждом масштабе своя структура, и путать их нельзя.
- Мультитаймфрейм Направление берём со старшего таймфрейма, точку входа — с младшего. Не наоборот.
- Что такое ликвидность Ликвидность — скопление чужих заявок и стопов. Проще: место, где есть кому продать и у кого купить.
- EQH и EQL Два-три максимума на одной высоте. Ровная линия — это заявка «приходи и забери», и за ней приходят.
- Трендовая ликвидность В тренде стопы копятся за каждым откатом. Поэтому цена ходит рывками, а не по прямой.
- Стоп-лосс ликвидность Твой стоп — чья-то встречная заявка. Поставленный в очевидное место, он становится целью.
- Приманка (inducement) Мелкое движение, которое заманивает войти раньше времени — прямо перед настоящим.
- Причина: накопление ликвидности Чем дольше цена стоит в коридоре, тем больше там накопилось заявок и тем сильнее будет выход.
- Следствие: сбор ликвидности Накопленное однажды забирают: цена быстро проходит туда, где стояли заявки.
- Снятие или настоящий пробой Как отличить настоящий выход за уровень от сбора стопов: по закрытию свечи и скорости возврата.
- Имбаланс и FVG Цена прошла участок так быстро, что там почти не торговали. Такие пропуски она любит возвращаться закрывать.
- Зоны спроса и предложения Не линия, а полоса, откуда началось сильное движение. Туда цена возвращается за оставшимся объёмом.
- Квартильная сетка Любую зону делим на четыре части: 0, 25, 50, 75, 100 процентов. Одна и та же разметка для всего.
- Премиум и дискаунт Выше середины диапазона дорого, ниже — дёшево. Покупать имеет смысл в дешёвой половине.
- Ордер-блок Последняя свеча против движения перед сильным рывком. Считается местом, откуда крупный игрок зашёл.
- Брейкер-блок Зона, которая не сработала и была пробита. После пробоя работает в обратную сторону.
- STB и BTS — зоны после смены тренда Зоны, которые появляются уже после смены тренда. Продажа превращается в покупку и наоборот.
- Митигация Возврат цены к зоне, чтобы закрыть оставшуюся там часть позиции. После этого зона больше не работает.
- Рэндж Коридор между двумя границами, где цена ходит туда-сюда. Большую часть времени рынок именно в нём.
- Квартили в рэндже Тот же дележ на четверти, но для коридора. Показывает, где внутри него дорого, а где дёшево.
- Заколы Выход за границу коридора с возвратом. Внизу это Spring, наверху UTAD — название разное, суть одна.
Применение
- Зона интереса Место на графике, где ты ждёшь цену. Не точка, а полоса — с разметкой, где внутри неё входить.
- Подтверждение входа Дождаться, пока цена сама покажет разворот, вместо входа по предположению. Стоп получается короче.
- Где ставить стоп Стоп ставится туда, где идея перестаёт работать, а не туда, где не жалко денег.
- Где фиксировать прибыль Цель ставится там, где рынок сможет тебя исполнить: у противоположного скопления заявок.
- Частичная фиксация Закрыть часть позиции в плюс, остальное вести дальше. Успокаивает, но снижает средний результат.
- Чек-лист сетапа Список условий, которые должны совпасть до входа. Не совпало — сделки нет.
- Риск на сделку Сколько денег ты готов потерять в одной сделке. Считается в процентах от счёта, а не в объёме.
- Размер позиции Объём считается от расстояния до стопа, а не наоборот. Сначала стоп, потом размер.
- Матожидание Сколько в среднем приносит одна сделка. Если число меньше нуля, дело не в удаче.
- Винрейт против R:R Убыточных сделок может быть больше, чем прибыльных, и счёт всё равно растёт — если прибыль крупнее убытка.
- Просадка Насколько счёт просел от своего максимума. Главная цифра, по которой оценивают трейдера.
- Риск разорения Вероятность потерять счёт при твоих настройках. Считается заранее, а не постфактум.
- Серии убытков Серия из пяти-восьми убытков подряд — нормальная математика, а не поломка системы.
- Корреляции Две похожие сделки — это одна сделка двойным объёмом. Риск складывается, а не делится.
Психология
- Эмоции толпы Толпа предсказуема: страх и жадность приходят в одних и тех же местах графика.
- Неприятие потерь Потерять деньги психологически больнее, чем приятно столько же заработать. Отсюда передержанные убытки.
- Оценка по результату Сделка, закрытая в плюс, не обязательно была правильной. Оценивать надо решение, а не результат.
- Тильт Состояние, когда после серии убытков торгуешь уже не по правилам. Лечится только паузой.
- FOMO Страх упустить движение: заходишь в самом конце, потому что «уже едет без меня».
- Месть рынку Попытка немедленно отыграть убыток. Самый быстрый способ потерять остаток счёта.
- Ошибка выжившего Ты видишь только тех, у кого получилось. Тех, кто слил по той же стратегии, никто не показывает.
- Дисциплина Дисциплина — это не сила воли, а заранее написанные правила, которые не нужно решать заново.