Просадка
Насколько счёт просел от своего максимума. Главная цифра, по которой оценивают трейдера.
Просадка — что это?
Просадка — снижение депозита от достигнутого максимума. Максимальная просадка — самое глубокое такое снижение за период.
Это главная метрика выживания. Доходность показывает, сколько система заработала, просадка — переживёшь ли ты путь к этому заработку.
Восстановление несимметрично потере. После минус 20% нужно заработать 25%, после минус 50% — уже 100%. Именно поэтому глубокая просадка опаснее, чем кажется.
Просадка — как строится?
Считается по кривой эквити, а не по отдельным сделкам. Ориентир: если ожидаемая просадка превышает уровень, при котором ты перестанешь соблюдать план, риск на сделку выбран слишком большим.
Просадка — частые ошибки
Смотреть только на доходность.
Увеличивать риск в просадке, чтобы быстрее выбраться.
Считать просадку по закрытым сделкам, игнорируя открытые.
Не знать заранее, какую просадку ты способен выдержать.
Связано с
Глоссарий
- максимум
- наивысшая цена периода.
- максимальная просадка
- наибольшее такое снижение за период.
- Риск на сделку
- доля депозита, которой ты готов рискнуть в одной сделке. Задаётся заранее и не меняется по ходу.
- выброс
- прокол верхней границы с возвратом.
- закрытие
- последняя цена периода. Считается самой важной из четырёх: именно по закрытию подтверждаются пробои.
- открытие
- первая цена периода.