Просадка
Наскільки рахунок просів від свого максимуму. Головна цифра, за якою оцінюють трейдера.
Просадка — що це?
Просадка — зниження депозиту від досягнутого максимуму. Максимальна просадка — найглибше таке зниження за період.
Це головна метрика виживання. Дохідність показує, скільки система заробила, просадка — чи переживеш ти шлях до цього заробітку.
Відновлення несиметричне до втрати. Після мінус 20% треба заробити 25%, після мінус 50% — уже 100%. Саме тому глибока просадка небезпечніша, ніж здається.
Просадка — як будується?
Рахується за кривою еквіті, а не за окремими угодами. Орієнтир: якщо очікувана просадка перевищує рівень, за якого ти перестанеш дотримуватися плану, ризик на угоду обрано завеликим.
Просадка — часті помилки
Дивитися тільки на дохідність.
Збільшувати ризик у просадці, щоб швидше вибратися.
Рахувати просадку за закритими угодами, ігноруючи відкриті.
Не знати заздалегідь, яку просадку ти здатен витримати.
Пов’язано з
Глосарій
- максимум
- найвища ціна періоду.
- максимальна просадка
- найбільше таке зниження за період.
- Ризик на угоду
- частка депозиту, якою ти готовий ризикнути в одній угоді. Задається заздалегідь і не змінюється по ходу.
- закриття
- остання ціна періоду. Вважається найважливішою з чотирьох: саме за закриттям підтверджуються пробої.
- відкриття
- перша ціна періоду.