Риск разорения
Вероятность потерять счёт при твоих настройках. Считается заранее, а не постфактум.
Риск разорения — что это?
Риск разорения — вероятность потерять депозит при заданных параметрах риска и статистике сделок. Величина считаемая, а не умозрительная.
Зависит от трёх вещей: процента риска на сделку, соотношения риска к прибыли и винрейта. Из них ты полностью контролируешь только первое.
Цифры получаются наглядные. При риске 1% и положительном матожидании вероятность разорения близка к нулю, при 10% на сделку она становится почти неизбежной.
Риск разорения — как строится?
Практическое следствие одно: процент риска — единственный рычаг, который надёжно управляет выживанием. Не увеличивай его в надежде ускорить рост — эффект на скорость линейный, а на риск разорения экспоненциальный.
Риск разорения — частые ошибки
Считать, что положительное матожидание защищает от обнуления.
Увеличивать риск после серии удачных сделок.
Игнорировать корреляции: пять позиций по 1% в связанных инструментах — это одна позиция на 5%.
Оценивать риск разорения по ощущению.
Связано с
Глоссарий
- винрейт
- доля прибыльных сделок. Сам по себе ничего не говорит о результате без учёта R:R.
- матожидание
- средний результат одной сделки с учётом винрейта и среднего размера прибыли и убытка. Главный показатель стратегии.
- корреляция
- степень связи движений двух инструментов. Позиции по сильно коррелирующим инструментам — по сути одна позиция увеличенного размера.
- позиция
- открытая сделка.
- инструмент
- конкретный торгуемый объект: EUR/USD, XAU/USD, BTC/USDT.