Математичне сподівання
Скільки в середньому приносить одна угода. Якщо число менше нуля, справа не в удачі.
Математичне сподівання — що це?
Математичне сподівання — середній результат однієї угоди на довгій дистанції з урахуванням відсотка прибуткових угод і середнього розміру прибутку та збитку.
Це єдиний показник, який відповідає на питання, чи заробляє система. Ні вінрейт, ні серія вдалих угод на нього не відповідають.
Формула коротка: вінрейт × середній прибуток мінус частка збиткових × середній збиток. Якщо результат від'ємний, жодна дисципліна і жоден розмір позиції не зроблять систему прибутковою.
Математичне сподівання — як будується?
Рахується за журналом угод, а не за відчуттям. Витрати — спред, комісія, своп — віднімаються до розрахунку, інакше цифра буде гарною і невірною. Розумний мінімум вибірки — кілька десятків угод.
Математичне сподівання — часті помилки
Оцінювати систему за останніми п'ятьма угодами.
Рахувати математичне сподівання без витрат.
Змінювати правила після кожної збиткової серії, обнуляючи вибірку.
Плутати додатне математичне сподівання з гарантією прибутку на короткому відрізку.
Пов’язано з
Глосарій
- вінрейт
- частка прибуткових угод. Сам собою нічого не каже про результат без урахування R:R.
- дисципліна
- дотримання власного плану незалежно від поточного стану. Виявляється в цифрах, а не в намірах.
- розмір позиції
- обсяг, розрахований так, щоб спрацювання стопа коштувало заданого відсотка депозиту.
- спред
- різниця між bid і ask. Твої витрати на вході в угоду.
- комісія
- плата брокеру або біржі за виконання, зазвичай відсоток від обсягу.
- своп
- плата за перенесення позиції через ніч. Може бути як від’ємною, так і додатною.