Банкроттық тәуекелі
Сенің баптауларыңда шоттан айырылу ықтималдығы. Кейін емес, алдын ала есептеледі.
Банкроттық тәуекелі — бұл не?
Банкроттық тәуекелі — берілген тәуекел параметрлері мен мәміле статистикасында депозиттен айырылу ықтималдығы. Ой жүзіндегі емес, есептелетін шама.
Үш нәрсеге тәуелді: мәмілеге тәуекел пайызына, тәуекелдің пайдаға қатынасына және винрейтке. Солардың тек біріншісін толық бақылайсың.
Цифрлар көрнекі шығады. Тәуекел 1% және математикалық күтім оң болғанда банкроттық ықтималдығы нөлге жуық, мәмілеге 10% болғанда ол сөзсіздің қасына жетеді.
Банкроттық тәуекелі — қалай құрылады?
Практикалық салдары біреу: тәуекел пайызы — аман қалуды сенімді басқаратын жалғыз тетік. Өсуді жеделдетемін деп оны ұлғайтпа — жылдамдыққа әсері сызықты, ал банкроттық тәуекеліне экспоненциалды.
Банкроттық тәуекелі — жиі кездесетін қателер
Оң математикалық күтім нөлденуден қорғайды деп ойлау.
Сәтті мәмілелер сериясынан кейін тәуекелді ұлғайту.
Корреляцияларды елемеу: байланысты құралдардағы 1%-дық бес позиция — бұл 5%-дық бір позиция.
Банкроттық тәуекелін сезім бойынша бағалау.
Байланысты
Глоссарий
- Мәмілеге тәуекел
- бір мәмілеге тәуекел етуге дайын депозит үлесі. Алдын ала белгіленеді және жол-жөнекей өзгермейді.
- винрейт
- пайдалы мәмілелердің үлесі. R:R ескерілмесе, өздігінен нәтиже туралы ештеңе айтпайды.
- математикалық күтім
- винрейтті және орташа пайда мен залал мөлшерін ескергендегі бір мәміленің орташа нәтижесі. Стратегияның басты көрсеткіші.
- позиция
- ашық мәміле.