Ризик розорення
Імовірність втратити рахунок за твоїх налаштувань. Рахується заздалегідь, а не постфактум.
Ризик розорення — що це?
Ризик розорення — імовірність втратити депозит за заданих параметрів ризику і статистики угод. Величина обчислювана, а не умоглядна.
Залежить від трьох речей: відсотка ризику на угоду, співвідношення ризику до прибутку і вінрейту. З них ти повністю контролюєш лише перше.
Цифри виходять наочні. За ризику 1% і додатного математичного сподівання ймовірність розорення близька до нуля, за 10% на угоду вона стає майже неминучою.
Ризик розорення — як будується?
Практичний наслідок один: відсоток ризику — єдиний важіль, який надійно керує виживанням. Не збільшуй його в надії пришвидшити зростання — ефект на швидкість лінійний, а на ризик розорення експоненційний.
Ризик розорення — часті помилки
Вважати, що додатне математичне сподівання захищає від обнулення.
Збільшувати ризик після серії вдалих угод.
Ігнорувати кореляції: п'ять позицій по 1% у пов'язаних інструментах — це одна позиція на 5%.
Оцінювати ризик розорення за відчуттям.
Пов’язано з
Глосарій
- вінрейт
- частка прибуткових угод. Сам собою нічого не каже про результат без урахування R:R.
- математичне сподівання
- середній результат однієї угоди з урахуванням вінрейту і середнього розміру прибутку та збитку. Головний показник стратегії.
- кореляція
- ступінь зв’язку рухів двох інструментів. Позиції за сильно корелюючими інструментами — по суті одна позиція збільшеного розміру.
- позиція
- відкрита угода.
- інструмент
- конкретний торгований об’єкт: EUR/USD, XAU/USD, BTC/USDT.