Корреляциялар

Ұқсас екі мәміле — бұл екі есе көлемдегі бір мәміле. Тәуекел бөлінбейді, қосылады.

Авторы: Гальцов И. Д.

Корреляциялар — бұл не?

Корреляция — екі құрал қозғалысының байланыс дәрежесі. Тікелейі олардың бірге жүретінін, керісі қарама-қарсы жаққа жүретінін білдіреді.

Тәуекел үшін бұл өте маңызды. Байланысты құралдардағы екі позиция — екі тәуелсіз мәміле емес, мөлшері ұлғайған біреуі.

Мысалдары айқын: эфириум биткоиннің соңынан жүреді, алтын доллар индексіне кері, доллары бар барлық жұп бір жаңалыққа жауап береді.

Корреляциялар — қалай құрылады?

Байланысты құралдар бойынша жиынтық тәуекелді бір позиция сияқты есепте. Биткоин бойынша лонг және эфириум бойынша лонг әрқайсысы 1% тәуекелмен ашық тұрса, нақты тәуекел 1%-ға емес, 2%-ға жақынырақ.

Корреляциялар — жиі кездесетін қателер

Тәуекелді әр позиция бойынша бөлек есептеу.

Бір корреляциялық топтың ішінде әртараптандыру.

Күшті қозғалыстарда корреляциялардың күшейетінін ұмыту.

Кері корреляцияланған құралдар бойынша қарсы позиция ашып, оны хедж деп санау.

Байланысты

• Мәмілеге тәуекел
• Банкроттық тәуекелі
• Криптовалюта дегеніміз не
• Форекс дегеніміз не

← Толық анықтамалық · Барлық терминдер