Розмір позиції
Обсяг рахується від відстані до стоп-лоса, а не навпаки. Спершу стоп-лос, потім розмір.
Розмір позиції — що це?
Розмір позиції — не вподобання, а результат обчислення. Він добирається так, щоб спрацювання стоп-лоса коштувало рівно заданого відсотка депозиту.
З цього випливає важливе: широкий стоп-лос не заборонений і не гірший за вузький. Він просто вимагає меншого обсягу.
Порядок дій зворотний до звичного. Спершу розмітка і стоп-лос, потім розрахунок обсягу — а не вибір обсягу і підгонка стоп-лоса під нього.
- 1. Рахунок — 100 000 ₸
- 2. Ризик — 1% = 1 000 ₸ — скільки готовий втратити
- 3. Стоп-лос — обрав за графіком: 50 пунктів до місця, де ідея зламається
- 4. Ціна пункту — рахує платформа під конкретний інструмент
- 5. Обсяг — 1 000 ₸ ÷ 50 пунктів = ціна одного пункту, з неї й виходить обсяг
- Порядок — Спершу стоп-лос за графіком, потім обсяг. Ніколи навпаки
Розмір позиції — як будується?
Обсяг = (депозит × відсоток ризику) ÷ (відстань до стоп-лоса × вартість пункту). Рахувати треба перед кожною угодою: відстань до стоп-лоса змінюється, а отже змінюється й обсяг.
Розмір позиції — часті помилки
Тримати той самий обсяг за різних стоп-лосів.
Скорочувати стоп-лос заради більшого обсягу.
Забувати, що на різних інструментах вартість пункту різна.
Округляти обсяг угору «щоб було рівніше» — це тихо збільшує ризик понад план.
Пов’язано з
Глосарій
- стоп-лос
- заздалегідь виставлений рівень виходу зі збиткової угоди.
- підгонка
- налаштування параметрів під конкретну історію. Така стратегія добре виглядає на минулому і не працює далі.
- інструмент
- конкретний торгований об’єкт: EUR/USD, XAU/USD, BTC/USDT.
- обсяг
- кількість угод або контрактів за період.