Korrelyatsiyalar
Ikkita oʻxshash bitim — bu ikki barobar hajmli bitta bitim. Risk qoʻshiladi, boʻlinmaydi.
Korrelyatsiyalar — bu nima?
Korrelyatsiya — ikki asbob harakatlarining bogʻliqlik darajasi. Toʻgʻri korrelyatsiya ular birga yurishini, teskarisi — qarama-qarshi tomonga yurishini bildiradi.
Risk uchun bu juda muhim. Bogʻliq asboblardagi ikki pozitsiya — ikkita mustaqil bitim emas, kattalashtirilgan bitta bitim.
Misollar ravshan: efirium bitkoin ortidan yuradi, oltin dollar indeksiga teskari, dollarli barcha juftliklar bitta yangilikka javob beradi.
Korrelyatsiyalar — qanday quriladi?
Bogʻliq asboblar boʻyicha umumiy riskni bitta pozitsiya kabi hisobla. Agar bitkoin boʻyicha long va efirium boʻyicha long har birida 1% risk bilan ochilgan boʻlsa, haqiqiy risk 1% ga emas, 2% ga yaqinroq.
Korrelyatsiyalar — tez-tez uchraydigan xatolar
Riskni har pozitsiya boʻyicha alohida hisoblash.
Bitta korrelyatsiya guruhi ichida diversifikatsiya qilish.
Kuchli harakatlarda korrelyatsiyalar kuchayishini unutish.
Teskari korrelyatsiyalangan asboblarda qarshi pozitsiyalar ochib, buni xedj deb hisoblash.
Bogʻliq
Lugʻat
- korrelyatsiya
- ikki instrument harakatining bogʻliqlik darajasi. Kuchli korrelyatsiyalanuvchi instrumentlardagi pozitsiyalar — aslida kattalashtirilgan hajmdagi bitta pozitsiya.
- pozitsiya
- ochiq bitim.
- efirium
- kapitallashuvi boʻyicha ikkinchi, smart-kontraktlar uchun platforma.
- bitkoin
- kapitallashuvi boʻyicha birinchi va eng yirik kriptovalyuta.
- long
- oʻsishni kutib sotib olish.